Ea Gestione Del Denaro Forex

Gestione del denaro nel Forex Trading 16.1. Che cosa è il sistema di gestione di denaro Management System denaro è il sottosistema del piano di trading forex che controlla quanto si rischia quando si ottiene un segnale di entrata dal sistema di trading forex. Uno dei migliori metodi di gestione del denaro utilizzato da molti commercianti di forex professionale è quello di rischiare sempre una percentuale fissa del vostro capitale (ad esempio 3) per ogni posizione. Utilizzando questo metodo un trader aumenta gradualmente la dimensione dei suoi commerci, mentre lui sta vincendo e riduce le dimensioni dei suoi commerci, quando sta perdendo. L'aumento delle dimensioni delle scommesse nel corso di una striscia vincente consente una crescita geometrica dei commercianti conto (noto anche come compounding di profitto). Diminuendo la dimensione delle scommesse nel corso di una serie di sconfitte riduce al minimo il danno ai commercianti di equità. È possibile visualizzare dimostrazione interattiva di questa tecnica aprendo il simulatore forex trading (Nota: Le dimensioni di questa pagina è 0,6 Mb e richiede di aver installato Flash e JavaScript abilitato nel tuo browser). Trading sul forex consente di moltiplicare il tuo conto nel corso del tempo - o per farlo crescere geometricamente. la crescita del capitale geometrica viene prodotta quando i profitti vengono reinvestiti nella negoziazione che porta alla progressiva posizioni più grandi prese e, di conseguenza, maggiori profitti e perdite. Il ritmo con cui cresce l'account è controllata dalla dimensione dei profitti e dalla loro frequenza (che dovrebbe sempre essere ricordato da sviluppatori di sistemi di trading forex). Mentre la crescita del patrimonio netto geometrica può e deve essere liscia (cioè coerente), alcuni operatori cercano di accelerarla gonfiando artificialmente la dimensione dei loro profitti rischiando molto alte percentuali di loro conto. Poiché la sequenza reale della vincita e mestieri perdenti non possono mai essere previsto in anticipo, tali risultati in termini di prestazioni di pratica di trading molto irregolare (cioè fluttuazioni azionarie taglienti). Tra le altre cose questa pratica tradisce l'commercianti mancanza di fiducia nei suoi sistemi di trading suo o potenziale di profitto a lungo termine. Fino a quando il commerciante è fiducioso circa il suo sistema di trading che può rischiare di piccole percentuali (da 1 a 3) del suo account su ogni commercio e semplicemente guardare il sistema di realizzare il suo potenziale. Va notato che solo la crescita del capitale geometrica permette di effettuare prelievi di profitto regolari da un conto (come una certa percentuale del patrimonio netto) senza incidere profondamente soldi sistemi di trading facendo capacità. Questo contrasta nettamente con il sistema di gestione del denaro-dollaro-bet fisso (ad esempio sempre il rischio 500 per il commercio) i cui profitti crescono aritmeticamente e dove ogni prelievo dal conto pone il sistema di un numero fisso di fruttuosi scambi commerciali indietro nel tempo. Sia la corretta gestione del denaro e sistema di scambio audio sono necessari per una crescita regolare del capitale geometrica. La velocità (cioè quotgeometricityquot) e la scorrevolezza della crescita conti dipendono da quanto si rischia per il commercio (come stabilito dal sistema di gestione del denaro) e dalla precisione dei sistemi di negoziazione e dei parametri o payoff rati (sistemi di trading speranza matematica). A parte le fluttuazioni di controllo azionari impostando una percentuale fissa del capitale da rischiato su qualsiasi sistema commerciale, la gestione del denaro può anche ridurre le oscillazioni di capitale attraverso la diversificazione (dividendo il capitale di rischio tra i sistemi di valuta pairstrading non correlati). Citazione: quot..analysis è la porta di favolose ricchezze, mentre la gestione del denaro è la chiave che apre che door. quot, Robert Balan, nel suo libro, quotElliott principio onda applicata al mercato dei cambi quot. 16.2. Quanto al Risk Citazione: quotThere è senza ritorno, senza riskquot, il 1 ° regola delle 9 Regolamento di gestione del rischio, da RiskMetrics. Trading sul mercato forex può essere un business molto redditizio. Armati di questo fatto alcuni commercianti cominciano determinato a fare ingenti somme di denaro nel minor tempo possibile - da rischiare troppo. In altre parole, essi sono intesi per crescita geometrica rapida dei loro conti senza alcun riguardo per la scorrevolezza della curva di equità. In questo modo invariabilmente si traduce in prelievi gravi o complete wipe-out come si può facilmente vedere se si immettono valori superiori a 10 come ldquoPercent Riskedrdquo nel simulatore forex trading (Nota: Le dimensioni di questa pagina è 0,6 Mb e richiede che è stato installato Flash e JavaScript abilitato nel tuo browser) e modellare alcuni scenari di equità con questa impostazione. Rischiando alta percentuale del tuo account potrebbe effettivamente avere un effetto drammatico sulla crescita geometrica del saldo del conto nel brevissimo termine. Tuttavia, strisce vincenti (per quanto a lungo) sono sempre seguiti da perdere striature (anche se breve) e molto di ciò che è stato ldquogivenrdquo dalle alte percentuali è molto probabile che sia ldquotaken awayrdquo dalle stesse percentuali. Ad esempio, se si rischia 25 del saldo del conto per il commercio con la precisione di sistema del 50 e il rapporto profitto di 2 si può aspettare di raddoppiare il vostro conto in 6 mestieri (come si può vedere dalla quotExp dei mestieri alla cella TRquot sulla simulatore di trading forex quando si utilizzano tali impostazioni). Si può anche aspettare per dare via la maggior parte o tutti questi profitti nei prossimi commercianti ndash come le stesse percentuali saranno ora tagliare in profondità i profitti quando il sistema di trading genera perdita di segnali. Ora provate a immaginare come vi sentireste se la vostra auto accelera a un 500 miglia all'ora in pochi secondi poi improvvisamente inverte e vola di nuovo alla stessa velocità. Si potrebbe ottenere un effetto simile sui vostri sentimenti o le vostre investitori se hai il tuo account fino a 100 in alcuni mestieri e poi perso tutti i profitti nei prossimi molto compravendite. Si paga certamente per mantenere la velocità (percentuale rischiato) della vostra auto (sistema di trading forex) entro limiti ragionevoli in modo da poter raggiungere la destinazione (ad esempio, raddoppiando il saldo dell'account) senza presentando il emotivo e benessere a rischi eccessivi finanziaria - sia come la vostra forza finanziaria ed emotivo tende ad essere limitato. A percentuali più basse di equità rischiato una vittoria o una serie di sconfitte semplicemente non ha impatto spettacolare sulla curva di equità che si traduce in più liscia rivalutazione del capitale (e molto meno stress per il professionista o per l'investitore). Questo perché quando si rischia di piccole frazioni di vostro capitale (fino a 3) viene dato ogni commercio meno quotpowerquot di influenzare la forma della vostra curva di equità che porta ad utilizzi più piccoli e di conseguenza una maggiore capacità di capitalizzare sui segnali vincenti in futuro. In altre parole, la dimensione dei prelievi è direttamente proporzionale alla percentuale rischiava. Si può vedere questo se si immettono valori progressivamente più grandi in quotPercent Riskedquot depositato nel simulatore forex trading e confronta i prelievi risultante massima (in quotMax DrawDown nel campo quot) per ciascuno dei valori percentuali immessi. Oltre ad essere direttamente proporzionale alla rischiato, utilizzi sono inversamente proporzionali sia per l'accuratezza e il rapporto di profitto (perdita media winaverage) di un sistema di negoziazione (come si può vedere se si immettono diversi valori di precisione e rapporto di profitto nel simulatore forex trading ). Questa relazione può essere visto chiaramente con l'aiuto dei tre grafici 3D mostrato sotto del quale la trama effetto combinato del rapporto di profitto e la precisione di un sistema commerciale sul prelievo percentuale massima, come visto durante 15.000 scenari negoziazione modellati sul simulatore forex (5.000 per ciascuna delle tre diverse impostazioni quotperecent riskedquot che sono stati testati - 1, 3 e 5). Clicca per ingrandire. Citazione: quot..the ritorno finale è solo una funzione di come si desidera dormire la nightquot, Thomas Stridsman, nel suo libro quotTrading sistemi che funzionano: Imprese e la valutazione efficaci Trading Systems quot. Una perdita è la distanza dal punto più basso tra i due massimi azionari consecutivi al primo di questi alti. Per esempio, se il tuo account aumenta da 10.000 a 15.000 (primo alto patrimonio netto) scende poi a 12.000 (punto più basso tra i massimi azionari) e poi sale di nuovo a 20.000 (secondo equità alto) il vostro prelievo sarà di 3.000 (15,000-12,000) o 20 (3,00015,000). Al momento di decidere la percentuale da rischiato su ogni commercio che si dovrebbe tenere a mente che, come il prelievo cresce aritmeticamente. i profitti (e forza d'animo psicologico per aderire al sistema) necessari per uscirne aumentare geometricamente (come si può vedere dal grafico qui sotto). È inoltre possibile utilizzare il seguente calcolatrice per modellare l'effetto di una serie di sconfitte sul netto ed il risultato necessario per recuperare la perdita. Il quotquot sta per la percentuale del capitale rischiato per il commercio. Il quotquot sta per il numero di sconfitte consecutive. La colonna quotlossquot calcola il danno cumulativo per l'equità in termini percentuali. La colonna quotrecoupquot mostra quanto profitto è necessario per tornare al pareggio. In alternativa, si può semplicemente inserire il valore della perdita nella cella sotto la voce quotLossquot per calcolare la dimensione del profitto necessario per recuperare esso. Clicca per ingrandire. Come si può facilmente vedere dalla calcolatrice sopra ci vogliono solo pochi commerci di danneggiare gravemente le tue prospettive come un commerciante di valuta - se si rischia troppo nel tuo trading. Con queste informazioni in mente è meglio rischiare sempre un ma ximum del 1 del patrimonio netto se si sta gestendo altri popoli soldi e un massimo di 3 del patrimonio netto se si sono negoziazione con i fondi propri. Come regola generale, maggiore è la precisione di un sistema commerciale e più alto è il suo rapporto profitto il più sicuro è quello di rischiare di più per il commercio. Questo principio è la base per la gestione del denaro calcolatrice (Nota: Questa calcolatrice richiede che Javascript sia abilitato nel tuo browser) si trova nella sezione strumenti forex del sito. E 'meglio non fare troppo affidamento sulla probabilità teorica di un gran numero di perdendo mestieri che accadono in fila. In altre parole, perché la probabilità di alcune perdite che accadono in una fila è molto basso doesnt significa questo non può accadere nel tuo trading. Supponiamo che si scambi un sistema che genera 60 trade vincenti su 100 in media. La probabilità di un commercio vantaggioso è sempre 60, mentre la probabilità di un commercio perdere è sempre 40 con tale sistema. Le probabilità di 5 sconfitte consecutive possono essere calcolate moltiplicando 0,4 cinque volte da solo o 0,40,40,40,40,4 che si traduce in 1,02. Anche se la probabilità di circa l'uno per cento ha un aspetto molto remota questa non è una probabilità zero e molto probabile che accada nel trading reale - come potrete vedere rapidamente se si modella a pochi scenari azionari nel simulatore forex trading con precisione del sistema impostato 60 (assicurati di controllare la cella quotMax. Consec. Lossesquot). Inoltre, dato che il risultato di ogni singolo commercio può essere considerato casuale non c'è nulla al mondo che può garantire che i sistemi prossimi cinque commerci non saranno tutte le perdite o tutti i profitti, per quella materia. Pertanto, è meglio essere preparati per un tale risultato in anticipo da rischiare di meno del tuo conto per ogni commercio. Strettamente legata a questa è l'idea di fortuna nel commercio, che può essere definito come il raggruppamento di un gran numero di fruttuosi scambi commerciali in periodi ristretti di tempo. Ad esempio, si può facilmente generare una stringa di 12 trade vincenti sul simulatore forex trading con la precisione del sistema impostato su 60. La probabilità di un tale evento è pari a 0,6 sollevato al 12 potere o 0,2 o 1 in 500. Nonostante una probabilità così basso si può aspettare di vedere 12 o più vincitori successivi nel tuo trading (assicurati di controllare la cella quotMax. Consec. Winsquot sul simulatore di trading forex, come si esegue la simulazione sopra) quando si scambi abbastanza a lungo con un sistema che ha tasso di successo pari a 60. Anche se l'effetto a breve termine sul capitale proprio (e commerciante morale) di una lunga serie di operazioni di successo come può essere abbastanza drammatico, si svolge poco ruolo nel successo a lungo termine come commerciante di valuta. In altre parole, il fatto che il sistema di trading ha appena generato una lunga serie di fruttuosi scambi commerciali non dice molto sul suo potenziale di profitto a lungo termine, che dovrebbe invece essere misurata dalla sua speranza matematica. sistema di gestione del denaro è simile al sistema di forex trading in che attenersi ad esso è vitale per il successo a lungo termine in moneta di scambio. Una volta che si decide sulla percentuale di capitale che si rischia di ogni posizione non si dovrebbe mai deviare da questo numero e cercare di stare il più vicino ad esso il più possibile - non importa quanto bene o male le prestazioni del sistema è. Questa domanda diventa particolarmente importante quando si decide il tipo di account che si apre - se sarà un mini o di un conto di trading standard. Come si può vedere dalla calcolatrice efficienza allocativa (Nota: Questa calcolatrice richiede che Javascript sia abilitato nel tuo browser) Mini conti sono di gran lunga superiori agli account standard (in particolare con saldi dei conti meno di 50.000) quando si tratta di soddisfare i vincoli di sia il sistema di gestione del denaro (rischiato) e il sistema di trading (dimensione della stop-loss). Nota: Quando si seleziona il tipo di account che si dovrebbe prestare particolare attenzione al livello della leva offerta dal vostro broker forex. Anche se leva alta (da 1: 100 in su) permette al commercio più lotti con pochi soldi di tuo, può essere pericoloso quando ti costringe a overtrade - ad assumere posizioni che rischiano di più rispetto al valore percentuale impostato dal denaro sistema di gestione. Ad esempio, si potrebbe essere costretti a rischiare di 400 (40 pip stop-loss) su una molto attraente commercio EURUSD, mentre su un account standard con il rischio massimo per il commercio fissato a 3 di 10.000 o 300. L'unico modo per attaccare al vostro sistema di gestione del denaro potrebbe essere quella di bypassare questo commercio e quindi minare la vostra sistemi di redditività (e il morale). È wouldnt necessario evitare questo segnale o utilizzare più piccolo stop loss a quello suggerito dal sistema se scambiato a metà della leva finanziaria (che significherebbe solo 200 rischio per il commercio) o se negoziati su un conto mini del tutto - come dimostra dal calcolatore efficienza allocativa. 16.3. Speranza matematica di un'aspettativa Forex Trading System matematica di un sistema di forex trading è la quantità di capitale rischiato ci si può aspettare di guadagnare per il commercio in media. È possibile calcolare la speranza matematica di un sistema con la seguente formula: matematica Exectation (1average perdita winaverage) (precisione del sistema) -1 Questa formula richiede che si prendano in considerazione sia il tasso di successo (percentuale di segnali vincere) e il rapporto di profitto ( perdita winaverage media) di qualsiasi sistema di trading quando si stima il suo potenziale di profitto a lungo termine. Ad esempio, un sistema con 50 precisione e il 2 a 1 rapporto di profitto ha l'aspettativa pari a 0,5. Questo significa che ci si può aspettare di guadagnare 50 della somma che si rischia per il commercio in media. Se si rischia 2 del vostro capitale per il commercio si può aspettare di guadagnare 1 per il commercio (50 2), in media, con tale sistema. Negativo speranza matematica (ad esempio roulette del casinò) significa che perderete i vostri soldi nel lungo termine, non importa quanto piccolo o grande le vostre posizioni sono. Zero aspettativa significa che si può aspettare il vostro account per oscillare intorno pareggio per sempre. Citazione: quotThe differenza tra un'aspettativa negativa e una positiva è la differenza tra la vita e la morte. Non importa tanto come positivo o negativo come la vostra aspettativa è ciò che conta è se sia positivo o negative. quot Ralph Vince nel suo libro quotThe Mathematics of Money Management: Tecniche di analisi dei rischi per i commercianti quot. È possibile modellare vari scenari di sviluppo del patrimonio netto secondo il positivo, il negativo o le zero aspettative matematiche immettendo il seguente precisione e valori payoff nei controlli di sistema sul simulatore di trading forex: Questa calcolatrice dimostra il valore di lasciare i profitti correre e tagliare la perdite brevi quando si avvia al commercio e donrsquot ancora di un sistema di scambio di valuta affidabile da seguire. Quando si inizia a scambiare la precisione tende ad essere bassa. Per compensare il maggior numero di perdite è assolutamente necessario per consentire ai tuoi correre i profitti e mantenere piccole perdite. Questo farà sì che i profitti dei pochi vincitori che si è in grado di catturare sarà più che coprire la perdita totale da tutte le perdite che si prendono. Non permettere i profitti per l'esecuzione all'inizio della tua carriera commerciale sarebbe semplicemente quotsuicidalquot. Questo riduce a selezionare i mestieri solo con rapporti alti rewardrisk. Ciò contribuirà a migliorare il vostro rapporto di profitto e, di conseguenza, il vostro potenziale di profitto. Come si può vedere anche dai valori initiital della calcolatrice sopra, i sistemi con diversi rapporti di precisione e payoff possono avere identiche aspettative matematiche. Questo significa, per esempio, che a lungo andare il profitto che si può ottenere con il sistema che è la prima nella tabella sarà uguale al profitto che si farà utilizzando il secondo sistema - anche se il secondo sistema è due volte più accurato come il primo. È possibile confrontare come i titoli azionari si sviluppano per entrambi i sistemi, utilizzando il simulatore di diversificazione valutaria (Si prega di notare: Le dimensioni di questa pagina è 0,7 Mb e richiede di avere installato Flash e JavaScript abilitato nel tuo browser). Inserisci 40 nel campo accuracyquot quotpast per il sistema A e 80 per il sistema di rapporto B. Payoff deve essere impostato a 3 per A e di 1 per B e impostare il quotPercent Riskedquot a 1. Se si desidera confrontare B con un sistema commerciale più dissimili si può immettere 20 come la precisione e 7 come rapporto di profitto sul pannello di controllo come. Più il rendimento netto simulato (indicato nel campo quotActual Accuracyquot) è al passato accuratezza di ciascuno dei sistemi più chiaro si vedrà che entrambi i sistemi tendono a convergere allo stesso livello patrimoniale finale. Poiché la crescita del capitale geometrica è fortemente dipendente dalla frequenza dei profitti - quando si aumenta la percentuale rischiato - un sistema con una precisione notevolmente più elevato sarà sovraperformare un sistema meno preciso, anche se entrambi hanno identiche aspettative matematiche. Questo è uno dei motivi per lottare per il più alto tasso possibile di accuratezza nel tuo trading. L'altra ragione è che la durata del prelievo e le dimensioni (sia in termini assoluti e percentuali) tendono ad essere molto più grande con i sistemi di precisione inferiori che porta ad abbassare i rapporti ricompensa-a-rischio - come si può vedere rapidamente se si seleziona la timequot quotquotDrawdown, il quotMax Drawdownquot ei campi quotMax Drawdownquot nel simulatore di diversificazione quando si esegue la simulazione sopra descritta. Come terzo motivo, è sempre necessario dare un sistema commerciale un po 'quotroom per errorquot nel trading di vita reale - o excpect a commerciare con una precisione inferiore rispetto al passato precisione. Molto bassa precisione e sistemi ad alto rapporto payoff semplicemente non offrono questo - il che significa che dovrebbe essere pronti a sedersi attraverso lunghe striature perdenti prima di vedere alcun profitto. Al contrario, i più alti sistemi di precisione forex trading rendono il commercio di valuta meno stressante facendo in modo che si prende più piccolo ancora molto di più profitti regolari. E 'ovvio che maggiore è la speranza matematica di un sistema commerciale più velocemente il vostro conto crescerà. Molto buoni sistemi di trading hanno speranza matematica vicino a 0,8. Definizione comune di un sistema commerciale eccellente è che il suo rapporto di profitto è un punto migliore del rapporto di profitto di un sistema di pareggio con la precisione del 10 per cento in meno. Ad esempio, il rapporto di profitto per un sistema di pareggio con il tasso di successo è di 40 a 1,5, quindi un sistema ottimale con 50 precisione dovrà 1,51 2,5 rapporto di profitto. Il seguente calcolatrice permette di calcolare il rapporto di profitto per un sistema di pareggio e di un sistema ottimale: Quote: quotThe prima parte del vostro disegno sistema dovrebbe concentrarsi sulla costruzione la più alta aspettativa di possibile nella vostra systemquot da Van K. Tharp nella sua relazione quotSpecial on Money Gestione quot. È possibile ottenere la misura più attendibile di aspettativa meccanico di un sistema commerciale quando si può tradurre in codice informatico. Un esempio di un semplice sistema commerciale che può essere facilmente backtested calcolare la sua aspettativa è il sistema di crossover media mobile. La maggior parte dei pacchetti avanzate forex grafici (ad esempio FXtrek IntelliChart Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) permettono di costruire sistemi di trading totalmente meccanici e ad essi backtest su dati sui prezzi storici. Se si utilizzano strumenti di analisi tecnica interpretativi nel tuo trading (come pattern di prezzo. Linee di tendenza) è possibile generare solo le statistiche necessarie per il calcolo dei sistemi aspettativa utilizzando le informazioni dal registro di commercio (dove si entra risultati commerciali individuali quando si prova - TRADE vostro sistema di trading su un conto demo). Tuttavia, dal momento che queste statistiche sono generati utilizzando metodi di analisi interpretative loro validità rimarrà lo stesso solo se si continua a interpretare le formazioni di prezzo esattamente nello stesso modo come avete fatto prima. Poiché i segnali di sistemi di trading meccanici non sono mai aperti a interpretazioni contrastanti, la loro speranza matematica è la misura più attendibile della futura prestazioni del sistema rispetto alla previsione di sistemi di trading interpretative. 16,4. Diversificazione in Diversificazione commercio di valuta è la distribuzione del capitale di rischio attraverso coppie di valute indipendenti sistemi di trading eo allo scopo di aumentare la consistenza di prestazione commerciale. Per esempio, se si scambi un sistema su due coppie di valute indipendenti è possibile proteggersi contro le striature lunghe perdenti che qualsiasi di queste coppie può attraversare da sola. Quando si ottiene un segnale perdente sulla prima coppia, la seconda coppia potrebbe generare un commercio vincente che coprirà la perdita della prima coppia o viceversa. Suddividendo il capitale di rischio (del capitale) tra due coppie si può essere sicuri che quando entrambe le coppie generano trade perdenti allo stesso tempo il rischio totale non supererà il valore massimo impostato dal sistema di gestione del denaro. In questo modo è possibile ottenere più agevole l'apprezzamento del capitale di quello che sarebbe in grado di fare se si scambiato solo una coppia. Per una dimostrazione interattiva di questo concetto si prega di visitare il simulatore di diversificazione valutaria. Va notato che questa calcolatrice assume nessuna correlazione tra le coppie o sistemi (più sulla correlazione di seguito). Assicurarsi di confrontare i valori nelle celle quotConsistencyquot per ciascuna delle coppie quando vengono commercializzate separatamente con il valore di coerenza raggiunta quando trading insieme (nella colonna quotTrading AampBquot). La consistenza combinata quasi sempre superiore alla consistenza di una delle coppie se commercializzati singolarmente. Le coppie o sistemi più estranei si aggiungono al vostro portafoglio la migliore protezione si può avere nei confronti del rischio. Ad esempio, quando le negoziazioni un sistema commerciale su due coppie di valute assolutamente non correlate si riduce la probabilità di un commercio di perdere (due coppie generano un perdente simultaneamente) per il valore percentuale pari alla precisione sistemi. Supponiamo che il sistema ha il tasso di successo di 60, quindi la probabilità di un commercio di perdere per ogni coppia è 40. La probabilità che entrambe le coppie genereranno un segnale perdente è calcolato moltiplicando 40 per sé - che si traduce in 16. Questo è il 60 diminuzione (24400,6) nella probabilità di un commercio perdere raggiunto quando il commercio entrambe le coppie contemporaneamente. Se il sistema dispone di 70 tasso di successo è possibile ridurre la probabilità di una perdita del 70 se il commercio due coppie non correlate invece di uno. La probabilità di un commercio perdere verificano per entrambe le coppie allo stesso tempo è 9 (3030) che è un 70 diminuzione della probabilità di una perdita se scambiato solo una coppia (21300,7). Io notare che anche se si diversificare in due o più debolmente correlati sistemi currenciestrading, questo voleva eliminare completamente i prelievi. Tuttavia debole è la correlazione tra le coppie o sistemi di trading, che sono suscettibili di passare attraverso la striscia perdente tutto in una volta, ad un certo punto nel commercio. Si può vedere questo modellando le prestazioni dei due sistemi di trading simili con l'ausilio del simulatore diversificazione valutaria (ad esempio, impostare la precisione a 40 e rapporto di profitto a 2 per A e B) e controllare se la curva gialla sul grafico DRADOWN si sta muovendo in sincronia con le altre due curve. C'è una debole relazione tra due coppie se il valore assoluto del coefficiente di correlazione loro (di solito indicata con r) doesnt supera 0,3 (cioè può essere qualsiasi cosa da -0,3 a 0,3). Esiste una relazione forza media quando il valore assoluto del coefficiente è superiore a 0,3 e inferiore a 0,5. C'è una forte relazione tra due coppie se r è maggiore di 0,5 in termini assoluti (cioè maggiore di 0,5 o inferiore ndash0.5). Valute sono detti essere strettamente correlato se il valore assoluto del loro coefficiente di correlazione è uguale o superiore a 0,8. È possibile visualizzare questi concetti con l'ausilio del simulatore di correlazione interattivo. (Si prega di notare: Questa calcolatrice richiede di avere installato Flash e JavaScript abilitato nel tuo browser) Supponiamo che si scambi due coppie di valute che sono altamente correlati positivamente come il EURUSD e GBPUSD la (r giornaliera è pari a 0,8 in media). Quando si ottiene un segnale di vendita per il EURUSD il sistema è in grado di generare lo stesso segnale per il GBPUSD. Se i primi risultati di segnale in una perdita questo aumenta la probabilità che il secondo segnale non sarà redditizio sia. Lo stesso vale se si sta operando combinazioni correlate molto negativamente con lo stesso sistema - come EURUSD e USDCHF (r giornaliera è pari a -0,9 su averag e). Vendere un lotto di EURUSD e di acquistare un lotto di USDCHF, allo stesso tempo (ad esempio, sulla rottura di una linea di tendenza che di solito è semplicemente un'immagine speculare della linea di tendenza visibile sul grafico altre coppie - ad esempio impostare quotTarget Correlationquot a -0,9 su il simulatore di correlazione e notare come simili sono le linee di tendenza immaginari per a e B) è pari all'incirca alla vendita di 2 lotti di EURUSD o l'acquisto di 2 lotti di USDCHF individuale - senza riduzione del rischio di sorta. Citazione: quot Attraverso amara esperienza, ho imparato che un errore in correlazione la posizione è la radice di alcuni dei più gravi problemi in commercio. Se si dispone di otto posizioni altamente correlate, allora siete veramente operando una posizione che è otto volte più grande. quot Bruce Kovner a Jack D. Schwagers libro quotMarket Wizards: Dichiarazione del Top Traders quot. Al contrario, quando si scambi due coppie non correlati o vagamente correlate ci si può aspettare il sistema per eseguire in modo diverso su ogni coppia che dovrebbe tradursi in più liscia prestazioni complessive di trading. A titolo di esempio si può acquistare un semplice tocco di un uptrendline su una coppia (ad esempio USDJPY) e vendere il top di gamma su un altro paio estranei (ad esempio GBPCHF, che ha una media di 0,3 r con USDJPY) senza doversi preoccupare che l'andamento dei prezzi in USDJPY potrebbero quotspill overquot in GBPCHF (o viceversa) e così facendo rovinare la configurazione di trading intero. Come la migliore alternativa, è possibile ridurre il rischio con l'apertura di commerci opposte nelle combinazioni correlate positivamente o stesse industrie di direzione nelle combinazioni correlate negativamente - utilizzando un sistema diverso per ciascuna delle coppie, come descritto di seguito. Un altro modo è possibile utilizzare la correlazione è di selezionare tra le coppie altamente correlate quella coppia che offre il più alto potenziale ricompensa alle condizioni di mercato e il commercio solo esso. È possibile monitorare le correlazioni tra le coppie di valute che si scambi utilizzando le informazioni sulla pagina correlazioni di valuta (che contiene la maggior parte dei dati di correlazione up-to-date per le coppie di valute comunemente commercializzate). Mi si nota che è meglio per mantenere il numero delle coppie di valute nel vostro portafoglio al minimo perché il numero delle correlazioni ad essere monitorato e il tempo necessario per questo aumenta geometricamente con l'aggiunta di ogni nuova coppia. La formula per calcolare il numero di correlazioni tra il numero n di coppie è n (n-1) 2. Si può iniziare con una coppia di valute e gradualmente aumentare fino a un massimo di quattro coppie (con 6 correlazioni per monitorare) come esperienza cresce. Quando si diversificare in diversi sistemi di trading si dovrebbe cercare una combinazione di sistemi che si traduce in minor correlazione possibile tra i loro rendimenti. Idealmente, si dovrebbe operare solo due sistemi che sono perfettamente negativamente correlati (r-1). Ciò significa che ogni volta generato un sistema un segnale di perdere l'altro produrrebbe un segnale e viceversa vincente. Esempi di questo possibile combinazione sono un sistema di ritorno alla media (ad esempio RSI) e un sistema di tendenza (media ad esempio Moving) - per ulteriori esempi consultare Richard L. Weissmans libro quotMechanical Trading Systems: Abbinamento Trader Psicologia con analisi tecnica quot. Se si potesse trovare una tale perfetta combinazione di sistemi che non vedrebbe una sola perdita (come il loro risultato netto) a causa della perdita di un unico sistema sarebbe sempre coperte dal profitto dell'altro. Si può vedere come questo funziona se si immette meno uno nella cella quotTarget Correlationquot sul simulatore di correlazione del sistema (Nota: Le dimensioni di questa pagina è 0,7 Mb e richiede di avere installato Flash e JavaScript abilitato nel tuo browser). In pratica, è estremamente difficile trovare sistemi perfettamente correlati negativamente. Tuttavia, anche se i sistemi scambiati sono solo moderatamente correlati negativamente il trader può aspettarsi di beneficiare della riduzione del rischio offerto dalla diversificazione. Citazione: quotThe correlazioni dei diversi sistemi di mercato possono avere un effetto profondo su un portafoglio. E 'importante che ci si rende conto che un portafoglio può essere maggiore della somma delle sue parti (se le correlazioni delle sue parti componenti sono sufficientemente bassi). E 'anche possibile che un portafoglio può essere inferiore alla somma delle sue parti (se le correlazioni sono troppo alti).quot Ralph Vince nel suo libro quotThe Mathematics of Money Management: Tecniche di analisi dei rischi per i commercianti quot. 16,5. Mastering Money Management in Forex Trading La chiave per padroneggiare la gestione del denaro si sta spostando l'attenzione dal valore in dollari dei vostri profitti e delle perdite per il loro valore percentuale del saldo del conto. Una volta che ti sei allenato a pensare dei vostri profitti e delle perdite esclusivamente in termini percentuali sarà un compito semplice matematica per attaccare al vostro sistema di gestione del denaro (ad esempio, basta inserire le limitazioni nella calcolatrice gestione del denaro e vi darà il numero di lotti commerciare). Come il tuo account cresce questa pratica vi aiuterà ad evitare l'esitazione nel porre i traffici quando il valore assoluto dei dollari rischiato diventa molto grande - dal momento che si sa in quel momento che si sta ancora rischiando non più di quantità dettata dalla vostra gestione del denaro sistema (che hanno giocato un ruolo importante nel portare il tuo conto a quel livello, in primo luogo). Si dovrebbe anche ricordare che il risultato di ogni singolo commerciale è quasi sempre casuale. E ', quindi, non pratico per attaccare te troppo forte - sia emotivamente o finanziariamente (da rischiare troppo) - al risultato di qualsiasi commercio o una serie di mestieri. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not. As with the forex trading system. you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account. Money Management U. S. Government Required Disclaimer Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Prima di decidere di investire in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di alcuni o tutti vostro investimento iniziale e quindi non si dovrebbe investire denaro che non può permettersi di perdere. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati con trading in valuta estera, e chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente se avete dei dubbi. Chiaramente capire questo: Le informazioni contenute all'interno di questo corso non è un invito a scambiare gli investimenti specifici. Trading richiede rischiare soldi in ricerca del guadagno futuro. Questa è la vostra decisione. Non rischiare i soldi che non può permettersi di perdere. Questo documento non prende in considerazione le proprie circostanze individuali finanziari e personali. Esso è destinato solo per scopi didattici e non come consigli di investimento individuale. Non agire su questo senza il consiglio del professionista degli investimenti, che verificherà che cosa è adatto per le vostre esigenze particolari amp circostanze. La mancata chiedere dettagliata consulenza professionale personalmente su misura prima di agire potrebbe portare a voi agire in contrasto con il proprio migliore interesse amp potrebbe portare a perdite di capitale. REGOLA 4.41 RISULTATI DEL RENDIMENTO ipotetici o simulate hanno alcune limitazioni. A DIFFERENZA DI UN RECORD effettive prestazioni, risultati simulati NON RAPPRESENTANO trading reale. Inoltre, poiché i mestieri NON SONO STATI ESEGUITI, I risultati possono avere sotto-O-OVER compensato l'eventuale impatto, dei fattori di mercato certi, come la mancanza di liquidità. Programmi di trading simulato in GENERALI sono inoltre soggetti a FATTO CHE sono stati progettati con il senno di poi. Non viene facenda che tutto il conto non sarà o sia idonea a realizzare profitti o perdite simili a quelli illustrati. Utilizzando Migliori Forex EA Expert Advisor FX Robot, riconoscete che si ha familiarità con questi rischi e di essere l'unico responsabile per i risultati delle vostre decisioni. Non ci assumiamo alcuna sorta responsabilità per qualsiasi perdita diretta o conseguente derivante dall'utilizzo di questo prodotto. Il suo per osservare con attenzione a questo proposito, che i risultati passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri. Protezione: Tutti i contenuti originali su bestforexeas viene creato dal proprietario del sito web, compreso ma non limitato a testo, disegno, codice, immagini, fotografie e video sono considerati la proprietà intellettuale del proprietario del sito, protetti o meno, e sono protetti dal DMCA servizi di protezione utilizzando il Digital Millennium Copyright Act Titolo 17 Capitolo 512 (c) (3). 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